内容摘要：本文利用中国上市银行2010年8月19日至2017年3月31日的股票交易数据，采用分位数回归和LASSO算法，构建了上市银行尾部风险网络，同时使用滚动时间窗口法，分析了网络的动态关联性和拓扑结构。
关键词：尾部风险溢出;网络关联性;系统性风险
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内容摘要：本文利用中国上市银行2010年8月19日至2017年3月31日的股票交易数据，采用分位数回归和LASSO算法，构建了上市银行尾部风险网络，同时使用滚动时间窗口法，分析了网络的动态关联性和拓扑结构。
关键词：尾部风险溢出;网络关联性;系统性风险
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